Variabel Gleitender Durchschnitt

FantailVMA-Indikator Variable Moving Average (VMA) ist eine Ableitung des Exponential Moving Average. Seine Empfindlichkeit wächst, solange die Flüchtigkeit der Daten steigt. VMA passt seine Glättungskonstante automatisch auf der Basis der Marktvolatilität an und deshalb sind VMA-Funktionen besser als eine andere MA. Die VMA wird unter Verwendung der ADX-Formel berechnet, um die Volatilität zu messen, die sie unter anderem Trend wie Indikatoren transzendiert. Alles, was Sie benötigen, um festzulegen: Zeitraum der bewegten durchschnittlichen Periode der variablen bewegten Durchschnitt (auf der Grundlage von ADX) Zeitraum der durchschnittlichen direktionalen Index (ADX) Bisher keine Kommentare. Sei der Erste. Mehr von Prokaziuk Mikhail Variabler Index Dynamischer Durchschnittlicher Indikator Tillsons multipler exponentieller Durchschnittsindikator Durchschnittlicher True Range Percentile-Indikator 2016. PTMC basiert auf der PFSOFT-Protrader-Technologie. Schreiben Sie Feedback an PTMC teamEfficiency Ratio Variable Moving Average (ER-VMA) 8211 Testergebnisse Der Variable Moving Average (VMA) passt seine eigene Glättungsperiode dynamisch an die sich verändernden Marktbedingungen an, die auf einem Volatility Index (VI) basieren. Während jedes VI verwendet werden kann, in diesem Artikel werden wir untersuchen, wie die VMA führt mit einem Efficiency Ratio (ER). Dies ist identisch mit dem modifizierten CMO, das Tushar S. Chande in seinem Artikel vom Oktober 1995 in Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8216Identifying Powerful Breakouts Early 8216 vorgeschlagen hat. Der ER-VMA benötigt zwei benutzergewählte Eingänge: Ein Wirkungsgradverhältnis und einen VMA Periode. Wir testeten Trades Long und Short, wobei Daily-Daten verwendet wurden, wobei End Of Day (EOD) und End Of Week (EOW) Signale verwendet wurden, die alle Kombinationen von ER 10, 20, 40, 80, 126, 252 VMA 1, 2, 3 analysierten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Die ER-Längen wurden aufgrund der Tatsache gewählt, dass sie mit der ungefähre Anzahl der Handelstage in Standardkalenderperioden übereinstimmen: 10 Tage 2 Wochen, 20 Tage 1 Monat, 40 Tage 2 Monate, 80 Tage Jahr, 126 Tage Jahr und es gibt 252 Handelstage in einem durchschnittlichen Jahr. Die VMA-Perioden wurden ausgewählt, nachdem vorläufige Tests zeigten, dass in Kombination mit den verschiedenen ER-Längen führte sie zu medianen Glättungszeiten zwischen 6 und 207 Tage eine Bandbreite, die die besten Ergebnisse auf der Grundlage, was wir aus früheren Untersuchungen zu gleitenden Durchschnitten kennen. Insgesamt wurden 240 verschiedene Durchschnitte getestet und jeweils über 300 Jahre Daten über 16 verschiedene globale Indizes durchgeführt (Details hier). ER Variable Moving Average EOD vs EOW Returns: Wie bei dem vorherigen VMA-Test gelang es jedem einzelnen ER-VMA mit EOD-Signalen, die durchschnittliche Kauf - und Haltedauer von 6,32 während des Testzeitraums zu übertreffen, bevor Transaktionskosten und Schlupf berücksichtigt wurden. Offensichtlich erzeugten die ER-Perioden von 126 und 252 die besten Ergebnisse unter Verwendung von EOD - und EOW-Signalen. Dies führt zu früheren Ergebnissen bei anderen 8216intelligent8217 gleitenden Durchschnitten. Der 126-Tage-ER-VMA mit einer Konstanten von 1 zeichnet sich als bester Performer mit EOD-Signalen aus, während der 252-Tage-ER-VMA mit einer Konstanten von 9 der beste war, wenn er EOW-Signale empfängt. (Die Ergebnisse auf der kurzen Seite wiederholen dies). Es ist interessant festzustellen, dass die Renditen bei der Verwendung von EOW-Signalen auf einem 252 ER sehr gut ausfallen, so dass wir einen genaueren Einblick in die Frage haben, wie die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und Handelsdauer für EOD - und EOW-Signale verglichen wird Die Gewinnwahrscheinlichkeit und die durchschnittliche Handelsdauer bei der Verwendung von EOW-Signalen beide sehr erwünschte Eigenschaften, insbesondere wenn sie erreicht werden können, ohne zu viel Rückgang zu opfern. Bestes EOD Efficiency Ratio Variable Moving Average Ich habe in der oben genannten Tabelle die Leistung der 126 Tag FRAMA, EOD 4, 300 Long becuase so weit dies war die beste Leistung Moving Average. Der 126-tägige ER-VMA, EOD 1, Long produzierte fast identische Ergebnisse zu den besten, die die FRAMA produzieren konnte, aber immer noch unter der Leistung etwas (Dasselbe gilt für die kurze Seite). Und es gibt noch andere kleine Dinge, die gegen den 126-tägigen ER-VMA, EOD 1 wie eine leichte Zunahme des größten Verlustes und nicht für einen Gewinn auf dem Nikkei 225 gehen. 126 Tag ER-VMA, EOD 1 8211 Glättungsperiodenverteilung Betrachten Die Glättung Verteilung können Sie sehen, es ist ziemlich ähnlich der FRAMA aber mit einem niedrigeren Median und einem MASSIVE Bereich. 126 Tag ER-VMA, 1 8211 Alpha-Vergleich Um eine Vorstellung von den Messwerten zu erhalten, die diese Ergebnisse erzeugt haben, haben wir einen Abschnitt des Alphas für den 126-Tage-ER-VMA, 1, verglichen und ihn mit der bestmöglichen FRAMA verglichen Alle Ähnlichkeiten, die zeigen, was einen guten Volatilitätsindex zeigt: Das Alpha hat ein sehr ähnliches Muster für die 126-Tage-FRAMA 4, 300 und die 126-Tage-ER-VMA 1 und dies hilft weiter zu erklären, warum ihre Leistung so ähnlich ist. Beachten Sie jedoch, dass die FRAMA weit weniger volatil ist. Es ist immer besser, mit Indikatoren zu arbeiten, die saubere Ablesungen mit geringem Rauschen erzeugen, vorausgesetzt, dass sie immer noch gute Ergebnisse liefern. Bestes EOW Effizienz Verhältnis Variable Moving Average Ich habe in der oben genannten Tabelle die Leistung der 252 Tag FRAMA, EOW 40, 250 Long becuase so weit dies war die beste Leistung 8216slower8217 Moving Average. Der 252 Day ER-VMA, EOW 9, unterliegt bei nahezu jeder Maßnahme einer kleinen Menge, bietet aber eine längere durchschnittliche Handelsdauer von 86 Tagen im Vergleich zu 63 Tagen für die FRAMA. Dies macht die 252 Day ER-VMA, EOW 9 ein sehr starker Kandidat als der beste 8216slower8217 gleitenden Durchschnitt, obwohl seine Leistung auf der kurzen Seite unter einer etwas größeren Marge ausführt. 252 Tag ER-VMA, EOW 9 8211 Glättungsperiodenverteilung Mit Blick auf die Glättungsverteilung für den 252 Tage ER-VMA 9 können Sie sehen, dass er mit nur 33 seiner Perioden weitaus mehr verbreitet ist als die ersten 50 Datenpunkte Während der gleiche Bereich 82 für die FRAMA umfasst. Es hat auch eine viel höhere mediane Glättung Zeitraum von 119 im Vergleich zu 52 für die FRAMA, was erklärt, warum es eine längere durchschnittliche Handelsdauer hat. 252 Tag ER-VMA, 9 8211 Alpha Vergleich Dieses Mal sehen wir, dass die Alphas sehr unterschiedlich sind, aber wieder ist die FRAMA weit weniger volatil. Denken Sie daran, je höher der Messwert, desto schneller die resultierende Glättungszeit der ER-VMA bleibt viel niedriger als die FRAMA die Ergebnisse in einem langsameren Durchschnitt. Fazit Die ER-VMA produziert eindrucksvolle Erträge und verleiht der FRAMA einen guten Lauf für ihr Geld. Für einen 8216fast8217 gleitenden Durchschnitt ist der 126 Tag FRAMA, EOD 4, 300 definitiv der 126-Tage-ER-VMA, 1 überlegen, weil er bei nahezu allen Messungen überragt und von weit weniger volatilen Messwerten (D) geleitet wird. Für den gleitenden Durchschnitt 8216slower8217 ist es schwieriger, den Sieger auszuwählen. Ich mag die Tatsache, dass die 252 ER-VMA, 9 eine viel gleichmäßigere Verteilung der Glättung und eine längere durchschnittliche Handelsdauer hat. Allerdings ist es unglücklich, dass es so viel mehr Lärm in der Lesungen (ER), die es führen. Die ER-VMA ist sicherlich Erwähnung und vielleicht weitere Forschung, aber auf der Grundlage unserer Erkenntnisse so weit die FRAMA bleibt etwas überlegen in fast jeder Hinsicht. Möchten Sie diesen Indikator verwenden, erhalten Sie eine kostenlose Excel-Tabelle auf dem fließenden Link unter Downloads Technische Indikatoren: Variable Moving Average (VMA). Es wird automatisch an eines von vielen verschiedenen VIs angepasst, die Sie mit dem in diesem Artikel verwendeten Efficiency Ratio auswählen können. Für mehr in dieser Reihe siehe Technischer Indikator Kampf für Supremacy Ein Eingangssignal, zum lang zu gehen (oder Ausgangssignal, um ein kurzes zu bedecken) für jeden gemittelten Durchschnitt wurde mit einem Abschluss über diesem Durchschnitt erzeugt und ein Ausgangssignal (oder Eingangssignal, zum kurz zu gehen) Wurde bei jedem Schließen unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts erzeugt. Es wurden keine Zinsen in bar erworben und es wurden keine Vergütungen für Transaktionskosten oder Rutschgeld gewährt. Trades wurden getestet mit End Of Day (EOD) und End Of Week (EOW) Signale auf Daily Daten. Z. B. Tägliche Daten mit einem EOW-Signal benötigen die Woche, um über einem Daily Moving Average zu beenden, um eine lange Zeit zu schließen oder eine kurze Zeit zu schließen. Tägliche Daten mit EOD-Signalen erfordern, dass der Tagespreis über einen Daily Moving Average schliesst Kurz und umgekehrt. Dies war die durchschnittliche jährliche Rendite der 16 Märkte während der Testperiode. Die Daten, die für diese Tests verwendet werden, sind in der Ergebniskalkulationstabelle enthalten und weitere Details zu unserer Methodik finden Sie hier. 252 Tag ER-AMA, 9 8211 Alpha-Vergleich